EEPW首页 > 百科 > 相关函数
贡献者：mjei 浏览：3128次 创建时间：2009-06-09
-
[编辑本段]相关函数，有时也称为协方差函数。
X(t)为随机过程，a(t)=EX(t)为期望，则相关函数定义为：
B(s,t)=E(X(s)-a(t))(X(t)-a(t))
若X(t)=Y(t)+i*Z(t)，Y,Z为实过程，则称X(t)为复随机过程，相关函数定义为：
B(s,t)=E(X(s)-a(t))(X(t)-a(t))（后一个括号取共轭）
相关函数两个本质特性：
1）共轭对称：B(s,t)=B(t,s)的共轭
2）非负定：对任意的n>=1，t1……tn属于T,n个复数Z1,Z2……，Zn，有
开放分类
参考资料
http://baike.baidu.com/view/2248734.htm
贡献者
本词条在以下词条中被提及：
RSS订阅
